Rugi 20% butuh untung 25% untuk balik modal.
Hitung drawdown portofolio dan berapa persen kenaikan yang diperlukan untuk pulih. Semakin dalam turunnya, semakin tidak simetris pulihnya.
Drawdown maksimum
Dari catatan nilai portofolio, cari penurunan terdalam.
Syarat pulih
Kenaikan yang dibutuhkan untuk kembali ke puncak.
Lama pulih
Berapa hari dari puncak lama ke puncak baru.
Rumus pulih
- Pulih
- 1 / (1 - drawdown) - 1
- Contoh
- turun 20% butuh naik 25%
- Contoh
- turun 50% butuh naik 100%